主講人：James. Hueng教授（Western Michigan University）、澳门永利集团304官网手机文瀾講座教授、美國富布賴特學者
主辦單位：澳门永利集团304官网手机
講座地點：文泉樓南206
主講人簡介： 洪教授為西密歇根大學終身職教授，博士班導師，已指導過21位博士生。目前發表了幾十篇國際學術論文，包括頂尖領域期刊如Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Empirical Finance, Journal of Macroeconomics, 以及區域期刊如Southern Economics Journal。已為超過三十個國際期刊擔任審委評審超過九十多篇論文，包括頂尖經濟期刊如American Economic Review，目前擔任Atlantic Economic Journal的編輯委員。洪教授積極主持參與國際會議， 2010年獲得富布萊特獎學金擔任台灣大學高等人文社會科學研究院訪問學者，2017年獲得富布萊特獎學金擔任澳门永利集团304官网手机訪問學者。
教育經曆：
1986年9月-1990年 7月本科：台灣大學工商管理
1992年9月-1994年 12月碩士：維斯康森麥迪遜大學經濟學專業
1994年12月-1997年 5月博士：維斯康森麥迪遜大學經濟學專業
工作經曆：
2013至今，西密歇根大學教授
2006-2013，西密歇根大學副教授
2003-2006，西密歇根大學助理教授
1997-2003，阿拉巴馬大學助理教授
2010年1月-6月，台灣大學人文和社會科學高級研究所富布萊特研究學者
研究領域：
貨币經濟學，宏觀經濟學，财政經濟學，應用經濟計量學
EMail: James.Hueng@wmich.edu
URL: http://homepages.wmich.edu/~chueng/
系列講座的時間及其内容：
第一講：時間：05/15 周二 19:00-20:30
内容：Time series properties of output: Trend vs. cycle.
第二講：時間：05/16 周三 19:00-20:30
内容：Univariate time series models.
第三講：時間：05/17 周四 16:30-18:00
内容：Multivariate time series models
第四講：時間：05/17 周四 19:30-21:00
内容：Output decomposition, Impulse Response Function, Variance Decomposition, and Granger Causality.
第五講：時間：05/18 周五 19:00-20:30
内容：Structural VAR: Structural decomposition of output.
第六講：時間：05/21 周一 19:00-20:30
内容：Univariate GARCH models: Time series property of stock returns
第七講：時間：05/22 周二 19:00-20:30
内容：Higher moments of stock returns
第八講：時間：05/23 周三 19:00-20:30
内容：Multivariate GARCH models.
第九講：時間：05/24 周四 16:30-18:00
内容：Applications of Multivariate GARCH models: Price-output correlation
第十講：時間：05/24 周四 19:30-21:00
内容：Applications of Multivariate GARCH models: Structural explanations for price-output correlation
第十一講：時間：05/25 周五 19:00-20:30
内容：Dynamic correlation coefficient model.
溫馨提示：1、參加者請攜帶個人電腦，進行實務操作。
2、嚴格課堂紀律，按時出勤！