近日，我院教師何适副教授擔任通訊作者的最新研究成果“Dynamic connectedness of currencies in G7 countries: A Bayesian time-varying approach”被金融學國際知名期刊《Finance Research Letters》接收并在線發表。
該論文采用前沿的貝葉斯時變方法研究了自1983年以來G7國家的五種貨币的動态關聯度，發現五種貨币的總關聯度随着時間而劇烈變化，這些變化很大程度上受國際上大的經濟或金融事件沖擊的影響。研究還發現，美元在系統中基本上是淨輸出者，英鎊和加元是淨接收者，而歐元和日元的角色在樣本期間不斷變化。此外，Pairwise分析發現，美元對其它貨币産生正向的溢出，但歐元是一個有影響力的競争者。
Finance Research Letters是金融學國際知名期刊之一，2019年影響因子3.527，是JCR金融學領域的一區期刊。
發文鍊接https://authors.elsevier.com/a/1cMBW5VD4Kgmwm （Due to February 23, 2021）